Liquiditätsrisikomanagement gemäß CRR
18. und 19. Februar 2025
12. und 13. November 2025
09:00 – 17:00 Uhr MEZ
Virtuell | Vor Ort
Siehe Preisstruktur
Liquidity Risk Management Under CRR
18th & 19th February 2025
12th & 13th November 2025
28th June, 2024 (S2)
09:00 – 17:00 CET
28th June, 2024 (S2)
Virtual | On-site
28th June, 2024 (S2)
Refer pricing structure
28th June, 2024 (S2)
LIQUIDITÄTSRISIKOMANAGEMENT NACH CRR
ÜBERBLICK:
Die Liquiditätsdeckungsquote (LCR) und die strukturelle Liquiditätsquote (NSFR) führen zu zusätzlichen Einschränkungen bei Puffer- und Finanzierungsstrategien. Die LCR ist konzeptionell komplex, im Zeitverlauf volatil und teuer in der Erfüllung. Die NSFR ist weniger volatil, was eine langfristige Planung erfordert, um potenzielle Defizite so früh wie möglich zu erkennen. In diesem Seminar lernen die Teilnehmer, wie die grundlegenden Produktfamilien (Verkauf/Kauf liquider Vermögenswerte, unbesicherte Kreditaufnahme/Finanzierung, Repos/Reverse Repos, Collateral Swaps) zur Steuerung von LCR und/oder NSFR eingesetzt werden können. Darüber hinaus wird ein Excel-Modell für das gemeinsame Management und die Prognose diskutiert. Schließlich stellen wir ein LCR- und NSFR-konformes Verrechnungspreismodell vor, um die regulatorischen Kosten auf die Produkte umzulegen.
KURSINHALT
- Tag 1: Verständnis der Mechanik der Kennzahlen
- Tag 2: Statisches und dynamisches LCR-/NSFR-Management
WER SOLLTE TEILNEHMEN
Wir sind der Meinung, dass dieses Seminar für Teilnehmer aus folgenden Bereichen am nützlichsten ist:
- Treasury
- Risikomanagement
- Aufsichtsrechtliche Berichterstattung/Angelegenheiten
- Risikokontrolle
- Interne Revision
- Kapitalmärkte
- Aufsichtsbehörden
SEMINARFORMAT UND INFORMATIONEN
FORMAT:
- Dieses Seminar wird auf Englisch abgehalten
- Diese Sitzung wird über Microsoft Teams abgehalten. Nach Abschluss Ihrer Anmeldung erhalten Sie einen Link zur Besprechung
ZEITPLAN:
- Nach Abschluss Ihrer Anmeldung und Zahlungsbestätigung erhalten Sie zwei Wochen vor der Veranstaltung den endgültigen Zeitplan.
KURSUNTERLAGEN:
- Die Sitzungen werden aufgezeichnet und können auf Anfrage am Ende des Seminars bezogen werden.
- Die Präsentationsfolien der Trainer können auf Anfrage am Ende des Seminars bezogen werden.
- Nach Abschluss des Seminars werden Zertifikate verliehen.
ZERTIFIKATE:
- Die Zertifikate werden den Teilnehmern nach Abschluss des Seminars per E-Mail zugeschickt.
INDIVIDUELLES ANGEBOT
WICHTIGE PUNKTE:
- Regulatorische Themen können an länderspezifische Rahmenbedingungen angepasst werden
- Der Seminarinhalt kann je nach Region der Teilnehmer angepasst werden
- Alle Seminare können „virtuell“ durchgeführt werden (je nach Präferenz der Teilnehmer)
- Alle Seminare können „vor Ort“ durchgeführt werden (je nach Präferenz der Teilnehmer)
- Alle Schulungen können vor Ort in Frankfurt angeboten werden, vorausgesetzt, dass mindestens 3 Teilnehmer an einem bestimmten Seminar teilnehmen und jeder von ihnen die Option „Vor-Ort-Schulung“ bevorzugt
- Jedes „Vor-Ort-Schulungsseminar“ ist eine „Hybridveranstaltung“, bei der die Teilnehmer die Möglichkeit haben, sich auch virtuell zu verbinden (falls gewünscht)
Wenn Sie daran interessiert sind, dieses Seminar an die Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter anzupassen, übernehmen wir dies gerne für Sie. Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage an aaa@aspectadvisory.eu oder füllen Sie einfach das untenstehende Formular mit Ihren Angaben aus.
PREISSTRUKTUREN FÜR SEMINARE
Jedes aufgeführte Seminar kann je nach Präferenz und Bedarf des/der Teilnehmer/s entweder als „virtuelles“ oder „Vor-Ort“-Seminar angeboten werden.
STANDARD PACKAGE
Standard Content, Public Seminar, Connect virtually from anywhere- Enhance professional development and be exposed to new perspectives
- Seminars will take place only if three or more participants register for the event
- In the event less than three participants register, the seminar may be cancelled, he/she may opt for another date or agree to the one-on-one coaching option @ 2000 EUR/per day
- Receive a certificate at the end of the seminar
- Access to the trainers presentation material (PPT, recordings)
ONE-ON-ONE COACHING
Standard Content, Individual Training, Virtual / On-site(hosted at a venue in Frankfurt)
- Receive personalised attention
- Enjoy the flexibility, accountability and ensure confidentiality
- If the "virtual" option is selected it will be 2000 EUR/per day
- Receive a certificate at the end of the seminar
- Access to the trainers presentation material (PPT, recordings)
BESPOKE TRAINING
Customised Content, Virtual / On-site - hosted at a venue in Frankfurt(will depend on the requirement)
- Specifically designed content based on the requirement and needs
- Enjoy the flexibility, accountability and ensure confidentiality
- If the "virtual" option is selected it will cost €2000/per day + the content preparation fee
- Receive a certificate at the end of the seminar
- Access to the trainers presentation material (PPT, recordings)
ANMELDUNG
Bitte füllen Sie das beigefügte Formular mit Ihren Angaben und Informationen sowie dem Seminar aus, an dem Sie teilnehmen möchten.
Nach Eingang Ihrer E-Mail senden wir Ihnen unsere Bankverbindung für die Zahlung zu. Nach Eingang Ihrer Zahlung bestätigen wir Ihre Anmeldung und senden Ihnen den Link zum Seminar zu.
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LERNEN SIE UNSERE TRAINER KENNEN
Die Expertenrunde der Trainer der Aspect Advisory Academy besteht aus Spezialisten in den Bereichen Finanzberatung, Datenwissenschaft, Finanzprofessoren und Experten für Finanztechnologie. Sie bringen umfassende Branchenkenntnisse und -erfahrung mit und bieten Ihnen praktische strategische Geschäftseinblicke und Finanzkompetenz, um Sie bei Konzepten und Rahmenbedingungen zu unterstützen, die sich auf Ihr Unternehmen auswirken werden.
Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, zukunftsfähige Finanzführungskräfte aufzubauen und zu entwickeln.
PROF. DR CHRISTIAN SCHMALTZ
Geschäftsführer, Aspect Advisory
Christian hat in Finanz- und Risikoabteilungen von Banken in ganz Europa und in Südafrika gearbeitet…
Seine umfassenden Erfahrungen reichen von der Preisgestaltung für Instrumente, Limitierungssystemen für Marktrisiken, Cashflow-Analysen für Instrumente und Liquiditätsstresstests bis hin zu dynamischen Kapitalallokationskonzepten. Christian ist Professor für Finanzen an der Universität Aarhus in Dänemark und Gastwissenschaftler bei der Deutschen Bundesbank. Er hält regelmäßig Vorlesungen an der Frankfurt School of Finance and Management für Bankcontrolling und Liquiditätsrisikomanagement und bietet Schulungen zu allen Aspekten der Bankenregulierung an, die alle Risikoarten abdecken. Im Mittelpunkt seiner Forschung stehen die praktischen Herausforderungen bei der Umsetzung der Regulierung, die sich in Publikationen zu Basel III – Compliance, Liquiditätsrisikomanagement und Risikoberichterstattung widerspiegeln. Neben der Teilnahme an Forschungskonferenzen ist Christian auch ein regelmäßiger Redner bei Konferenzen für Praktiker.
DR CHRISTIAN SCHAEFFLER
Geschäftsführer, Aspect Advisory
Christian hat in den letzten 15 Jahren mit Finanz-, Risiko– und IT-Abteilungen im Finanz– und Versicherungssektor in Europa und Amerika gearbeitet…
Seine umfassende Erfahrung reicht von der aufsichtsrechtlichen Berichterstattung über das Risikomanagement (Markt, Kredit und Liquidität) bis hin zur (prototypischen) IT-Umsetzung der Anforderungen. Bevor Christian zur Aspect Advisory Familie stieß, war er Professor für Finanz- und Bankwesen an der Fachhochschule München, Mitbegründer einer deutschen Beratungsboutique und Partner eines etablierten Beratungsunternehmens in Deutschland. Neben seiner Beratungstätigkeit ist er als Referent/Dozent für die Frankfurt School of Finance and Management und den Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands tätig.
Nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann erwarb er das Diplom in Betriebswirtschaftslehre an der Universität Augsburg und promovierte am Centre for Practical Quantitative Finance der Frankfurt School of Finance and Management.
STUART THOMSON
Geschäftsführer, Aspect Advisory
Stuart hat sich in seiner 17-jährigen Karriere auf Risiko- und Finanzthemen konzentriert, indem er große Banken, multilaterale Unternehmen und DFI in ganz Europa, Afrika und der MENA-Region dabei unterstützt hat, nachhaltige, robuste und marktführende Ansätze zur Bewältigung der Herausforderungen im Finanzsektor zu entwerfen, zu entwickeln, zu verbessern und zu implementieren….
Stuart hat sich auf Themen spezialisiert, die die Unternehmensfinanzierung betreffen, insbesondere solche, die die Konzern- und Geschäftsstrategie durch organische und anorganische Wachstumsplanung sowie die Integration und Optimierung nach Fusionen unterstützen. Seine Projekte konzentrieren sich auf die Entwicklung von flexiblen, robusten und umfassenden Rahmenwerken für das Risikomanagement von Unternehmen, einschließlich der Entwicklung proaktiver regulatorischer Möglichkeiten für große Unternehmen.
Stuart erwarb seinen Abschluss in Handel (PPE) und LLB an der Universität von Kapstadt und studierte Advanced Corporate Finance an der London School of Economics.
EVAN JACKSON
Direktor, Aspect Advisory
Evans Hintergrund umfasst Finanzmathematik, Datenanalytik und Softwaretechnik. Er verfügt über beträchtliche Erfahrung in der quantitativen Modellierung, Daten- und Anwendungsentwicklung in den Branchen Finanzen, Fintech und Versorgungsunternehmen, mit Fachwissen in der Konzeption, Entwicklung und Bereitstellung von datengesteuerten, cloudbasierten und nativen Anwendungen.
Er hat auch ein starkes Interesse an maschinellem Lernen, Blockchain-Technologien und Fintech.
Evan hat einen BSc (Eng.) in Bauingenieurwesen und einen MPhil. mit Spezialisierung auf mathematische Finanzen von der Universität Kapstadt.
DARIO RUGGIERO
Direktor, Aspect Advisory
Dario Ruggiero ist Senior Manager bei der Aspect Advisory Group. Davor war er viele Jahre als Senior Consultant bei einem großen Reporting-Anbieter tätig.
Sein Schwerpunkt lag auf der Beratung und technischen Umsetzung von regulatorischen Neuerungen bei großen Retailbanken, Privatbanken und deutschen Landesbanken…
Seine Expertise umfasst die Bereiche Clearinghäuser, RWA-Berechnung, Kreditrisikominderung und Meldepflichten (z.B. Kapital- und Liquiditätsanforderungen) auf europäischer Ebene sowie ESG-Risiken. Darüber hinaus verfügt er über sehr gute Kenntnisse der Meldesoftware BAIS.
MUTALE MWILA
ESG- und Klimaexperte, Aspect Advisory
Mutale hat an klimabezogenen und nachhaltigen Finanzprojekten mit Banken in Südafrika und Europa gearbeitet.
Sie hat einen Master-Abschluss in Finanztechnologie und einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften, beides von der Universität von Kapstadt. Mutale berät Finanzinstitute bei der Entwicklung von Geschäftsstrategien mit dem Ziel, den Übergang zu einer klimaverträglicheren, kohlenstoffärmeren und nachhaltigen, sozial integrativen Wirtschaft zu unterstützen.
TITOSE CHEMBEZI
Experte für digitale Vermögenswerte, Aspect Advisory
Titose hat mit führenden globalen Blockchain-Protokoll–Unternehmen und Projekten in der CBDC-Branche gearbeitet.
Sie hat einen Master-Abschluss in Finanztechnologie von der University of Cape Town und einen Bachelor-Abschluss in Finanzen von der University of Botswana. Titose bietet Beratungsdienste an, um Finanzinstitute bei Fintech-Lösungen und deren Umsetzung zu unterstützen.
STATTEN SIE SICH MIT WICHTIGEN WERKZEUGEN AUS, DIE FÜR ZUKÜNFTIGE FÜHRUNGSKRÄFTE UNERLÄSSLICH SIND
Die Aspect Advisory Academy bietet Ihnen eine Vielzahl von Werkzeugen, mit denen Sie Ihre Fähigkeiten verbessern können, damit Sie Ihrer Organisation bei der Risikobewältigung, der Entwicklung strategischer Erkenntnisse und der Festlegung realistischer Leistungsziele helfen können.
Executive Education Seminars
Financial Education Courses
INDIVIDUELLE SCHULUNGSLÖSUNGEN
SAGEN SIE UNS, WIE WIR IHR SEMINAR INDIVIDUELL GESTALTEN SOLLEN
Führungskräfte von heute sind diejenigen, die die Komplexität einer sich verändernden Landschaft verstehen. Sie arbeiten darauf hin, dass ihre Unternehmen gut vorbereitet sind, um die notwendigen politischen Entscheidungen zu treffen und wirkungsvolle Strategien zu entwickeln, die den produktiven und innovativen Charakter ihrer Organisationen unter Beweis stellen.
Ganz gleich, ob Sie daran interessiert sind, Risiken zu minimieren, sich mit Finanzinstrumenten auskennen, über Änderungen in der Regulierung auf dem Laufenden bleiben oder sicherstellen möchten, dass Ihr Unternehmen ESG-Kriterien priorisiert – wir arbeiten mit Ihnen zusammen und passen jeden Aspekt des Programms an, um sicherzustellen, dass Ihr Team eine einzigartige Erfahrung macht und die Programme den spezifischen Anforderungen der Organisation entsprechen.
Der Mehrwert und die Exklusivität, die mit maßgeschneiderten Seminaren verbunden sind, sind mit einer zusätzlichen Gebühr verbunden, die sich nach dem Gesamtbedarf richtet.
Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören und maßgeschneiderte Lernlösungen für Ihre Organisation zu entwickeln, die auf die Herausforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten sind und die gewünschten Ergebnisse effektiver liefern.